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岭南学术论坛论文 | 疫情驱动下零售银行风险管理的数字化应用与趋势

疫情驱动下零售银行风险管理的数字化应用与趋势

广发银行信用卡中心  张俊、王成成、朱凡欣月

 

摘要 2020年,突如其来的新型冠状肺炎疫情成为当年最大的黑天鹅,深刻影响改变了人们的生活方式、思维和社会习惯。一向被称为银行经营的“压舱石”——零售业务也面临着经营模式和风险管理的改革挑战。本文以新冠疫情对银行零售业务的影响出发,归纳反思目前银行零售业务在行业变革、消费场景、获客模式、不良管理等方面暴露的风险和挑战。同时指出,疫情是银行零售业务风险管理的试金石和驱动器,在开放生态构建下,零售银行的风险管理需要综合利用金融科技、数字化技术和流程管理,推进组织敏捷,大数据驱动风险管理的内生化、实时化和精确化等管理思路,深化全面风险管理。该模式下的风险管理与传统银行领域不同,主要有从局域到全域、从流程控制到模块化协同、从零售到公私联动和从流程驱动到数字驱动这四大趋势。

关键词 零售银行  风险管理  数字化


 

零售业务因其稳健的特点,一向被称为银行经营的“压舱石”。尤其是2015年以来,随着供给侧结构性改革持续推进,对公行业周期性调整,国内经济“L”型底部特征越来越明显,各大银行都主动调整了业务结构,甚至提出零售转型战略。国有银行以建设银行为代表,在2014年开始进一步发力推进个人贷款业务,并在2015年提出个人客户金融生态系统战略,2017年实行零售优先战略;股份制银行以平安银行为代表,2016年开始定位于建设“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”,此后又提出“零售突破”战略,打造智能零售银行。三年来,零售业务营业收入占比从不到30%提升到超过50%,净利润占比甚至达到7成左右,跻身零售银行第一梯队。与此同时,原本以零售维持战略定力的招商银行继续保持迅猛态势,营业收入和净利润增速独树一帜,也给业界树立了转型标杆。那些以往以对公业务见长的浦发、中信、兴业等银行纷纷加大了零售业务比例。即便是从不做零售业务的高盛,从2016年起,先后在美国和英国试水零售,短短一年半时间,其零售存款便已高达1710亿美元。仿佛一时间零售成了国内外标杆银行的必然选择,从2017年开始,零售转型立见成效,银行逐渐走出一波复兴趋势,利润稳步增长{1}。但本次疫情出现打破了这种共识,连零售之王的招行也在年度报告会上反思零售业务战略规划的适当性。那么银行零售业务风险特征如何?尤其本次疫情暴露出银行零售风险管理的短板,在数字化转型趋势下,零售银行风险管理如何做到精确、实时、智能?

 

一.疫情对银行零售业务的影响

任何行业都有其周期性的特点,只是周期长短和平滑程度不一。随着互联网转型进入下半场,银行业也开始讨论零售业务的红海是否已经到来?通过切入产业互联网是否是新的对公业务转型崛起的最佳契机?从去年开始,在战略上颇具领先嗅觉的平安银行重新发力对公业务,打造行业银行、交易银行和综合金融业务就可以窥见一斑。尤其今年春节之后,突如其来的疫情,加速了银行零售业务领域潜在的风险暴露,零售型银行在短期内受到不小的冲击。对零售银行来说,疫情驱动的风险暴露主要体现以下几个方面。

 

(一)VUCA时代特征明显,宏观经济不确定性增强

正如宏观经济进入新常态一样,外界环境和组织也将时常处于“不稳定(Volatile)、不确定"(Uncertain)、复杂(Complex)、和模糊(Ambiguous)”状态之中。疫情虽然是只黑天鹅,但其爆发进一步印证了VUCA的确定性。对于任何组织,管理即意味着要追求以自身的确定性应对外界的不确定,抑或从客户需求和商业环境的不确定里寻找确定性。对商业银行来说,VUCA时代风险管理的第一要务是要学会与不确定性共舞。

 

(二)部分行业受冲击严重,直接影响C端客户的消费和还款能力

从这半年经济运行来看,疫情对餐饮住宿 、旅游业、线下影院、交通运输业、零售业、外贸进出口等行业冲击较大,制造业在初期也因为用工困难,成本上升,订单减少而陷入困境,勉强开工维持或者处于半停滞状态。这些行业多以中小企业为主,由于企业营业能力、现金流以及还款能力的减弱,出现一定数量的不良贷款甚至坏账。虽然一些地方监管部门要求银行提高对小微企业不良贷款的容忍度,但由于持续时间较长,部分中小企业出现倒闭进而影响员工收入。这会对银行消费金融、存贷款、理财等业务产生一定冲击,加大不良贷款催收难度。另外,由于银行通常采用预期信用损失模型进行风险管理,疫情使得银行也需要对上半年的贷款拨备进行相应调整,从目前披露的中报来看,各大银行也加大了拨备覆盖力度,直接影响了银行盈利表现。当然也有诸如信息软件服务、医药医疗和器械、在线游戏和视频、线上果蔬等行业得到迅猛发展的。

3:部分行业受疫情影响与同期比较

 

(三)多因素叠加改变了消费者预期,疫情后消费并未出现反弹

虽然疫情初期,很多研究机构和专家基于跨期比较,预期此次疫情会像上一次非典那样,恢复之后经济迎来一波报复性消费浪潮。但事实是,由于持续时间较长,且叠加经济下行周期影响,部分行业企业受损进而实质性影响收入及预期,报复性消费并没有如期出现。社会消费能力的低迷和收入预期的不确定性使得银行零售业务受到较大影响。央行数据显示,今年二季度,银行卡人均消费金额为2.04万元,同比仅上升0.59%,卡均消费金额为3291.36元,同比下降7.01%;笔均消费金额为671.73元,同比下降9.24%。此外,从部分银行中报来看,户均存款、分期、理财产品销售等均有一定程度下滑。

 

(四)客户行为模式变化,进一步推动线上化场景、无接触服务

疫情前,伴随互联网进入下半场,线上引流成本越来越高,业界讨论的是互联网的流量红利是否已经消失,互联网获客场景也逐渐转为线上线下融合,新零售随之崛起。但是,疫情的到来又进一步加速了线下场景的线上化,手机买菜、外卖、线上药品服务、线上协同办公成为刚需,各地的“X康码”更是成为硬通证。上一次“非典”促进了电子银行的超常规发展,电话银行、网络银行、手机银行等渠道被更多消费者认可,无现金交易开始起步。从2003年到2007年,银行卡消费交易金额复合增长率超50%,消费交易笔数增长率达到30%以上。本次疫情驱动了无接触、无感服务,以及线上化协同作业,背后是数字化、智能化的集成。此次疫情期间,业务线上化工作开展的程度较高的银行,业务流量进一步聚集。疫情之后,各家银行在线上化、智能化转型方面已经完全成为共识,协同办公和线上服务成为不得不上马的项目,甚至有银行提出全线上化发展方向。

 

(五)零售获客难度增大,获客模式由2C转变为B2C/P2C

经营客户的第一步是获客,这几年互联网模式对银行的深入改造就是真正把以客户为中心落地,以线上场景打造服务生态,内嵌金融服务。因为金融是衍生服务,这意味着银行的服务更要嵌入用户生活,从坐商变为行商,打造“情境金融”。零售业务模式也从原来的2C转变为B2C/2B2C或者P2C(平台或商圈到C端客户)的模式。这几年,银行一边通过数字化经营模式,加大与互联网行业头部公司、服务商合作,利用其场景提供金融服务,在生鲜配送、在线教育、医药健康等领域加快打造数字生态圈;一边搭建自己的线上服务平台,比如在零售生活服务方面,各大银行信用卡机构都设立了自己的服务平台,招商银行的掌上生活、广发银行的发现精彩、交通银行的买单吧等目前月活都在千万级以上。尤其招行掌上生活月活达到了4284.32万,具备了与一线互联网平台竞技的实力。建行更是全面开花,打造了善融商务、租房平台、智慧社区、智慧政务等不同的线上场景,综合展业获取零售客户。

 

(六)零售业务不良压力增大

近几年的银行零售业务因为消费升级和Z世代被培养的提前消费意识一直处于行业蓝海,消费金融的规模不断扩大,但盛况下的风险已是暗潮涌动。一方面个人和家庭收入不可能脱离行业和企业发展而走势独立;另一方面,房价高启、消费至上引致的共债杠杆越来越严重,风险事项频发。拿前几年突飞猛进的信用卡业务来说 ,随着二季度中报披露,今年上半年上市银行,多数信用卡不良较去年末飙升。其中,在国有大行中,工行、建行、农行、中行、交行、邮储银行信用卡不良率分别达到2.65%、1.17%、1.81%、2.57%、2.90%和1.99%,较上年分别攀升0.44、0.14、0.24、0.35、0.52、0.25个百分点;在7家披露了不良率的股份制银行中,浦发银行不良率最高,达3.31%,上升了1.01个百分点,民生银行次之,为3.23%,上升0.75个百分点,中信银行、华夏银行、平安银行、兴业银行不良率分别为2.5%、2.44%、2.35%、2.01%。零售标杆招商银行不良率为1.85%。

疫情引爆了原本就已经压力渐增的行业风险。比如信用卡业务在近几年的零售转型浪潮中客户不断下沉,疫情下部分客户还款能力减弱,如果遇上企业倒闭,出现不良概率大增。在消费贷业务方面,由于其基于特定消费场景,比如衣食住行,疫情使得部分消费需求被抑制,业绩受较大影响;在经营性贷款方面,由于个体工商户经营所受冲击较大,个人经营性贷款需求大幅下降,银行进一步收缩该类客户贷款。特别地,由于多头共债叠加额度下调和收入下降的影响,部分零售客户还款出现明显困难。随着还款逾期压力增大,银行催收和不良资产处置工作压力剧增,目前纷纷开发智能机器人开展AI催收,或通过外包等方式开展工作。

 

二、数字化转型视角下零售银行风险管理的挑战与应用

虽然国内新冠肺炎疫情得到控制,但伴随疫情突出的银行零售业务领域潜在风险和挑战凸显。显然次疫情是检验商业银行零售业务全面风险管理的试金石,商业银行需要以此为契机,充分利用数字化相关理论知识与技术,全面革新风险管理,构建更加对齐转型战略,更加契合客户需求和业务发展的风险管理模式,以流程变革和金融科技推进组织的精益敏捷,以大数据智能技术推进风险的内生化、精确化和实时性。近年来,银行在数字化转型实践中也在不断深化对全面风险管理的理解,其应用与挑战主要有以下几点。

 

(一)不确定环境下,如何提升组织的敏捷度

生物进化的原理告诉我们,能生存下来的不一定是最强的物种,而是对环境的变化适应最快的。随着互联网金融产业的崛起,利率市场化的推进,银行业的资金成本逐年攀升,传统优势业务不断受到蚕食。金融危机、疫情、中美贸易战不断释放的黑天鹅,都告诉我们银行最本质的核心竞争力不是牌照优势,不是资金成本,甚至不是产品技术,企业转型追求的本质目标是精益、敏捷、智能,风险管理亦然。尤其在迈入数字化银行时代以来,零售银行竞争的核心逐渐转向如何满足客户差异化、便捷性需求,进而提升用户服务和体验。为应对市场未来不确定性风险和“生即在线,生而敏捷”的新兴互联网企业的冲击,银行需强化转型的指挥和管控能力,提升组织的敏捷度,灵活度,加快创新速度。

组织敏捷指的是组织有机、高效和快速的运转,实现组织形态、人才队伍、授权决策、考核评价、职责范围和工作方式的转变。 敏捷型组织机制更为横向、扁平,有利于打破银行内部各部门间协调的障碍,极大程度地提升组织的灵活度,进而提升工作效率,实现银行对客户需求的快速响应。借鉴互联网金融企业的先进经验,银行构建敏捷组织首先要打破传统银行科层制的组织架构限制,赋予团队充分授权。在数字化转型中,标杆银行一般会以项目为导向,组建“小而灵活”的跨部门敏捷团队组织,给予团队成员端到端的自主管理权,结合客户反馈,以快速迭代的方式,不断优化提升零售银行产品服务体验。

平安银行的敏捷转型从信用卡业务入手,通过组建敏捷团队,优化卡产品研发设计流程,加快产品上市速度,不断总结经验教训,经过3-4个月试点,逐步推广敏捷工作机制。通过组织的敏捷转型,平安银行信用卡产品从设计到上市的周期缩短了14周,实现了客户满意度大幅提升。浦发银行信用卡中心的敏捷转型从IT敏捷开发入手,制定“大中台、小前台”战略,通过构建语音、业务、数据、技术“四大中台”,统一基础架构、技术架构、应用架构及业务架构、减少业务功能和技术框架的重复开发、搭建,极大程度提升了开发交付能力。敏捷交付创新使得浦发信用卡新卡上线,最快只需0.5天,产品功能的配置现实了标准化和参数化。互联网时代业务发展瞬息万变,零售银行如何更从容地应对未来的不确定性,让自己变得更敏捷无疑是风险管理的应有之意,也会不断创新管理手段。

 

(二)开放生态下的价值重构:零售银行需要避免成为提款机

正因为银行零售业务获客门槛低、买方市场活跃、产品差异小,创新速度快等优点,近年逐渐成为商业银行竞争的主战场,互联网企业更是很早就伺机而动,凭借其在科技方面的优势,从高频刚需痛点的功能出发,设计解决方案,加快布局场景,吸引线上流量,在支付结算、理财、消费金融等零售领域已经成长为抗衡传统银行的大企业。比如,支付领域支付宝和微信占据了约八成的市场份额,其他依附于各自场景平台的余额宝、理财通、花呗、微粒贷等线上金融服务,使得商业银行大量客户流失,在竞争中逐渐被边缘化,脱媒,商业银行面临沦为“提款机”的风险。

如前论述,金融需求是衍生需求,零售业务的场景化意味着商业银行必须将产品服务内嵌到客户生活场景里,实现情景金融。如何识别服务场景,搭建线上平台,打造服务生态从而获取C端客户,就成了零售金融的核心竞争领域。在切入客户生态场景重构的过程中,各方通过以客户为中心提供的服务完成价值重构,在重构过程中,要成为客户依赖的环节,就要通过数字智能让客户实时、精准的触达金融服务机会。

以各大银行纷纷布局的手机银行APP和信用卡APP为例,前者整合理财、外汇、贷款、账户管理等零售金融场景,巩固商业银行金融中介服务基础的同时,扩展零售银行金融服务的内涵和外延。后者为支付和消费信贷服务载体,通过整合银行生活服务、中介缴费、网上购物等非金融服务,积极拓展银行外部生活服务场景,持续推进零售银行在餐饮、娱乐、购物、出行等高频、高需生活场景的布局,打造以信用卡APP为载体的线上生活服务闭环。通过手机银行和信用卡APP的差异化经营、全面布局、优势互补,提升客户体验,增强零售银行的竞争优势,助力零售银行数字化转型。这几年随着银行加大金融科技布局,开启生态银行战略,场景生态的识别和打造成为重点,比如建设银行围绕租房场景开发了建融家园平台,已是全球最大的租房平台,提供了存房服务、租赁信贷、长租公寓和养老租赁等服务。 招行银行的掌上生活已经是可以媲美互联网大厂的品质生活服务供应平台,注册量达到9842万户,月活达到4284万户。

 

(三)开放银行战略下的全面风险防范

数字化转型搭建的场景生态需要以开放共享的视角,引进来和走出去并重。于是,开放银行成为零售银行数字化转型新范式,为用户提供无感、无缝、无界的全新金融服务体验,为零售银行突破经营模式瓶颈、实现高质量发展提供了全新解决方案。开放银行以API为核心,通过综合运用大数据、人工智能等金融科技,整合银行传统业务模块,以组合的形式将不同金融服务场景拼接在一起,形成全新平台生态型服务模式。

2018年,浦发银行率先在我国提出“API无界开放银行”概念,随后多家商业银行相继将开放银行理念嵌入金融科技和金融服务产品研发中。正因其开放性,在有效提升金融服务能力的同时,也给银行的风险管理带来了新的挑战,比如信息技术和数据安全、声誉风险、协同风险管理等。目前,国内开放银行的发展模式是通过开放产品和服务,实现场景获客,并提升数字化经营能力。随着开放银行的发展,以产品开放为目的的发展策略很容易触及数据隐私保护、风险管理等边界。

面对风险形式出现的新特点、新变化,笔者认为,首先,银行需全面梳理合作方的权利和义务,评估合作链条中的业务风险,建立与业务类型配套的身份认证、信用评估、业务授权机制,明确法律权责、履约担保等保护措施。其次,建立API Bank内控管理体系,规范平台用户,有效管控开放银行经营风险。最后,利用大数据、人工智能等技术,实时感知外部风险,建立多层次主动防御体系,构建立体式安全防御能力。

 

(四)全面拥抱金融科技驱动的风险管理

金融科技对零售银行的流程重塑和体系重塑是全面的,因而与之相适应的风险管理也需要重塑。按照COSO2017体系的观点,风险管理要与企业战略和企业绩效对齐,零售银行在迈向场景化、平台化、生态化的发展过程中,风险管理也要与之对齐。以ABCD+5G/IoT(即,AI人工智能、Blockchain区块链、Cloud云计算、Big Data大数据以及Internet of Things物联网)为代表的科技将是现阶段零售银行最为核心的驱动力量,将变革其整体风险管理技术与模式。

 

1.人工智能变革业务模式

以AlphaGo打败李世石为标志,人工智能近几年的发展出现了质的飞跃,其深度发展应用伴随通过不间断的输入、产生、积累和加工大数据,辅以深度学习自调优,匹配算法模型,从而实现所有业务数据驱动。AI对零售银行业务的改造才刚开始,但已经在智能私人银行助理、智能催收、实时智能反欺诈模型等领域有了很好的成果。在数据输入方面,随着生物识别技术、自然语言处理、OCR文字识别等技术的发展,为数据智能驱动搭建了丰富的基础。

智能催收。催收最为银行进行风险防御的最后一道防线。当前,大多数商业银行已开始尝试运用人工智能、大数据等新科技手段开展智能催收,通过嵌入聚类、搜索算法,使自然语音、语义识别智能化,“预测式外呼”自动创建催收任务,最大化催收坐席效率。在贷后领域,通过“自动外拨 + 智能语音交互机器人 + 人工辅助”的模式,实现拟人化沟通,多轮交互及较好的用户体验让案件处理能力及呼叫次数明显提高,显著增加回款金额,也大大降低了让银行头疼的催收投诉问题。今年8月底,广发卡智能催收机器人摘得2020年度中国最佳生产力、效率和自动化大奖,该机器人日均处理低风险案件峰值达70万案件/日,金融回款率是原来按键式语音交互的122.5%。

智能质检。该业务主要是通过ASR(语言识别)技术,系统会自动根据样本录音对客户感受进行评分,将对话转换成文本,并自动对不合规现象进行标记提示,自动对敏感字眼进行规避,自动对样本数据进行分析总结。智能质检可以实时对于外呼通话进行监控,实时捕捉催收员的情感、态度等,实时监控预警及评级,避免滞后性。

 

6  智能质检流程图

 

2.大数据革新传统风控模型

未来伴随业务高度智能化的零售银行,其风险管理也是高度数字化和智能化的系统,呈现出精准、敏捷、实时的特征{2}。为每一个市场主体建立完备丰满的风险画像,并随着客户行为数据保持实时更新。在传统风控的基础上,丰富传统风控的数据纬度,利用信用属性较强的金融数据,判断借款人的还款能力和意愿,然后再利用信用属性较弱的行为数据进行补充,一般是利用数据的关联分析来判断借款人的信用情况,借助数据模型来揭示某些行为特征和性用风险之间的关系。最终利用大数据能力,促进商业银行在业务的全生命周期中,不断提升效率和服务能力。

     在信贷场景中,大数据风控能有效地为商业银行预防贷前,贷中,贷后等场景的欺诈风险。通过对借款人的历史借贷、消费特征等行为进行分析,前置性预判用户的还款能力(经济实力)和还款意愿(道德风险),为后续信贷决策提供可参考依据。

 

7  大数据风控的一般流程

 

3.关系图谱防范欺诈风险

通常在反欺诈场景中,处理时一般考虑单一信息属性,而客户间的隐藏关联往往包含更多潜在的有价值信息。因此,客户信贷欺诈行为的识别问题可以转化为关系图谱挖掘或社交网络分析问题。基于关系图谱的反欺诈体系旨在将多源异构的数据整合成机器可以理解的知识,将单点的信息转化为平面的相互关联图谱,进行异常风险子图的监测,从而实现欺诈的识别与防御。关系图谱将相同特征的人聚类成群组,进而做批量分析和特征学习,根据群组特征的分析和挖掘,实现对特定人群制定特定的反欺诈策略。

使用关系图谱进行反欺诈最大的优势在于,可识别出“个体正常”但属于欺诈的团伙,解决银行反欺诈防御的最大痛点之一。目前商业银行反欺诈场景中关系图谱技术已被广泛应用于客户画像,申请环节的欺诈团伙识别,信用卡养卡、套卡、套现监测,及贷后异常资金归集监测等环节中。

8  关系图谱常用分析方法

 

4.区块链技术变革风险管理

区块链技术以分布式记账、去中心化生成发行以及通证(Token)无法复制拷贝特征打开了通向价值互联网的大门,因为信任或价值终于能以数字信息的形式在线上虚拟世界里实现高效流转。由于银行本质上是信用中介,区块链的去中介化以及建立通证的信任将重新界定银行的服务对象、客群以及服务模式,尤其是结合在其技术基础上的数字货币,会完全颠覆银行的传统生存之道,这是各大银行都需要重视的最本质的业务模式重构风险{13}。目前来看,银行在资产证券化、供应链金融、支付清算等方面应用较为丰富。同时,区块链技术在可追溯,不可篡改和复制的特征为银行风险管理打开了更敏捷精准的大门。

 

(五)流程再造与边界重塑呼唤基于价值网络的全面风险管理

数字化转型不是简单的把线下场景转到线上,更不是简单的原有线上场景开展数据埋点和分析,而是综合利用以大数据、云计算、人工智能和区块链为代表的科技革命对金融服务场景和供给体系的重塑。在这个转型变革过程中,必然涉及基于新科技的流程再造、组织再造和边界重塑,也必然涉及基于数据价值觉醒的价值网络重塑。

在这样的背景下,风险管理要与战略协同,融入业务和客户需求,才能由被动控制转向价值创造,融入价值网络,实现智能管理。

对于零售银行自身来说,改变原有的封闭式流程架构,打造开放生态平台,与第三方实现数据共享的战略模式会吸引来更多的金融服务合作者和创新者,但同时银行也将面对更高的风险和行业竞争水平。该趋势倒逼着传统银行进行全面改革,调整商业模式及盈利模式,在新金融环境下,银行可以作为一个“分销者”的角色,在开发API的过程中充分利用第三方的渠道的流量和服务拓展银行数字化市场的占有率。并在边界重塑过程中,零售银行还可以深度了解其他平台的产品逻辑和竞争力,挖掘并展示自身在市场中的核心优势所在,进而进行战略变革转型,全面提升竞争力。同时,开放银行在有效地提升银行金融服务效能的同时,也增加了银行潜在的风险危机,为避免数据泄露风险,零售银行需要将现有业务流程拆分,分装为多个业务接口,对各个业务流程分别制定风险管控策略,另外对于合作机构也要加强审核管控。

9  从科层组织到流程组织到网络组织的价值重塑

 

(六)应用数字化手段降低组织摩擦

银行是经营风险的企业,如何实现组织的协同共享,信息互通一直是组织建设的重要课题,很多风险事项往往就因为流程割裂、部门各自为政造成的信息无法充分共享。零售银行各个组织间的沟通与协作是其风险经营管理工作的重要组成部分,毕竟银行本身的高效运转即是其风险管理的重要前提。随着新冠疫情的爆发,整体经济环境的易变性、复杂性和模糊性不断增强,组织间信息交互不完整、不及时等风险比例将会大幅增加,对零售银行的组织管理水平提出了更高的要求{4}

为降低零售银行的组织摩擦,实现高效化管理,需要利用数字化推动组织和业务模式改造。具体的解决方案有:(1)以客户为中心的业务协同全面线上化和智能化。在原有业务线上化的基础上,以客户视角进行梳理整合,打造端到端全链路协同,实现双结构的信息共享,一种结构是客户视角的端到端,一种结构是专业业务管理视角,确保客户体验最佳也确保管理效率最高。以数字化方式实现信息的实时、精准、自动传输,信息共享,从某种程度上就保证了协同的效率,降低业务风险。(2)利用金融科技打造线上业务平台,以流程自动化和智能化驱动业务多渠道协同触达,实现无感服务。比如在银行建立类似滴滴的信息自动匹配平台,将客户标签、渠道标签、LBS信息、营销员的网格化信息和产品特征标签进行自动匹配,真正实现在合适的时间,通过合适的渠道,将客户需要的产品推送给客户。通过信息科技改造,真正实现业务的自动和智能处理,避免部门墙导致的对市场响应太慢。(3)建立零售敏捷开发与组织模式,实行电子看板管理,加快DevOps转型和业务上云。不断缩短业务从需求到设计开发交付的时间,以迭代开发的模式,进行市场验证,确保业务对客户需求的真正理解和获得认可,从而降低开发风险和市场风险。

 

(七)双在线(客户经理和客户在线)驱动协同体验

疫情冲击催生了数字金融的巨大发展空间,零售银行多渠道发展获得了新的认知,全面数字化已成为共识。随着互联网金融的快速发展和在疫情隔离期培育的客户数字化应用习惯,大量的客户迁移到线上化渠道。

 在保证整体风险水平的前提下,顺应线上+线下全渠道服务趋势,零售银行需要大力推进“非接触”服务发展,并在其中实现“双在线(客户经理和客户同时在线)”,提升客户的服务体验和银行的品牌声誉。具体的解决方案有:(1)推动网点改造升级,建设各类数字化系统和设备,提升并扩充网点效能,运用数字化技术转变获客手段。如上海银行试点的网点远程服务新模式,借助远程视频设备连通客户与远程柜员或客户经理,实现密码类服务、账户查询、客户信息修改等12个主要业务场景的远程办理{5};(2)构建生态圈体系,对于零售银行来说,智能化网点的物理渠道与数字化渠道是相辅相成的关系,应充分完善这两个渠道的建设,以B端、C端和G端为核心渠道资源,扩展物理网点的业务增长空间和客户来源。如:青岛农商银行全面建设社区支行、微贷中心、直销银行、财富管理“四位一体”的服务平台,形成了“线上线下、网上网下、金融和生活融合一体”的社区服务体系。

双在线并不一定要完全通过打造线上场景完成,随着5G技术的发展,物联网、可穿戴设备(智能手表、AR/VR、智能眼镜等)、生物识别等技术的发展意味着人和物以及银行可随时通过数字化交互方式实时在线。给零售银行的风险管理带来的挑战是:(1)客户和客户经理实时在线意味着风险管理也要变得更实时、精准,因而就不能依靠事后的检测和人工处理,甚至不能依靠专家规则,只能依靠数据智能。要在实现数据实时收集处理的基础上,通过机器学习实现规则实时调优。(2)物联网时代双在线的多场景和多渠道实现意味着线下线上的协同融合,也是多渠道的协同融合,要实现信息传递的完整性和实时性,不然容易引起对客户标签和行为轨迹的误判,从而引发业务风险。这要求我们要基于统一客户识别ID进行数据治理,以客户而不是原有不同渠道的账户体系和产品体系为中心。

 

三.开放生态视野下零售银行风险管理发展趋势

互联网模式和数字化转型推动传统银行业务向平台化、生态化的方向演进,跳出银行办银行成为普遍共识,“外接流量、内建平台、生态经营”的理念在银行零售条线首先得到认同和执行。可以预见,伴随互联网下半场的产业互联网以及5G技术驱动的物联网的发展,银行的经营模式和范围将得到更进一步的扩展变革,跨界甚至无界经营必然带来更大的风险管理挑战。和传统银行领域的风险管理有着截然的不同,开放生态战略下的数字化银行风险管理趋势,归纳起来主要以下几点。

 

(一)从局域到全域

银行风险管理的理念、内容及方法演进变化一直随着管理实践在持续,从上世纪60年代开始,国际上相继出现一批旨在推动风险管理发展的专业组织,其中以巴塞尔委员会和美国反虚假财务报告委员会下属的发起人委员会(COSO,The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)为代表。1988年颁布的《巴塞尔协议I》从资本充足率开启资本监管序幕;2004年颁布的《巴塞尔协议II》则引入三大支柱(最低资本要求、外部监管、市场约束)构建了全面的风险管理体系和优化计量方法,从信用风险度量扩展到信用、市场和操作风险,外部监管部分的内部资本充足评估又包含了除三大风险之外的其他各类风险,比如战略风险、流动性风险、集中度风险、声誉风险等;2008年次贷危机引发的反思促成了2010年发布的《巴塞尔协议III》,提出了宏观的资本充足率和微观的流动性指标并重的思路,对资本的结构质量做了细致划分,并将杠杆率作为资本充足率的有效补充。可见,银行风险管理理念、手段和覆盖领域从原来的单纯强调风险到淡化风险,融入战略和业务,从相对单一指标扩展到更全面的计量评估。


COSO则站在企业管理的角度给风险管理提出了最佳实践标准。1992年发布《内部控制--整合框架》,从内部控制的角度治理防范风险;2004年开始,颁布了《企业风险管理框架》,更加关注企业全面风险管理,将风险管理纳入企业的各种活动之中,并将战略制定引入风险管理,要求企业管理者在全企业范围内考虑风险管理,而不仅仅从某项业务、某个部门角度;2017年,ERM进一步“去风险化”,将企业风险管理定义为一种文化、能力和实践,认为它是组织在创造、保持和实现价值过程中,结合战略制定和执行,赖以进行管理风险的文化、能力和实践,这与2004年ERM将风险管理工作视为一个流程、程序相比,内涵和外延有了更丰富的体现,反应了风险管理不是一个孤立的体系,而是要融合到业务活动和流程中。

10  2017年企业风险管理:融入战略和绩效

无论是《巴塞尔协议III》还是2017年COSO的ERM,都在强调全面风险管理,但事实是除了战略绩效对齐,突出了整体风险规划和计量,在实施层面,银行风险管理由于部门割裂仍然呈现出局域性特征。而今,数字化成熟度的提升为零售银行开展全面风险管理提供了落地可实施的基础。随着银行战略向生态银行、平台银行演进,风险管理的范畴从企业整体视角扩展到全生态链领域,更需要从企业整体活动和流程扩展到全价值链的所有节点和交互环节。

 

)从流程固化控制到模块化协同

传统银行时代的风险管理追求内部控制,寻求在一定范围内的确定性,比如通过风险定价寻求市场收益的确定性、通过全流程梳理来确保操作的合规性、通过KYC、足额抵质押物和贷中贷后监测等追求零信用风险等,其本质在于在企业业务活动和流程里通过控制各种变量达成风险可控。数字化时代企业的边界在协同服务中融合,银行的经营主体也从客户、银行自身扩展到了全生态,业务从自身金融服务扩展到全场景生态服务,既要满足客户千人千面需求,追求外部差异化,又要满足内部标准化、低成本协同运营。因而按原来模式一味追求固化业务流程从而实现内部控制已基本不可能,未来应该基于全链路协同的思路共同应对各种风险。

这种全链路风险管理协同是基于流程能力或者服务能力的模块化协同。不同于以往的流程标准化,从客户视角或者企业视角入手,梳理业务流程,优化并固化下来,并以此为基础进行全链路风险管理。当外界环境VUCA特征成为常态,银行零售业务要满足千人千面、千时千面的客户需求,流程因人而变、因需而变、因时而变,因此,在零售银行领域或者所有的服务领域,流程固化基础上的风险控制几乎成为死胡同。将银行的服务能力和内部运营能力通过梳理分析进行模块化建模,基于SOA架构思路进行灵活的流程模块化拼装成为完整的服务组件和业务活动。因此,零售银行的风险管理也转变为基于流程模块化基础上的协同管理。

 

(三)从零售到公私联动

随着银行对客户精细化风险管理的深化,也由于触达客户的方式从原来的2C转变为2B2C,银行开始有了更多的数据和维度深入思考客户及其关联的客户群体以及归属对公企业的风险传递。其实从本质上来说,这种关系不仅是公私联动,还要与宏观经济的周期性影响联动分析,比如我国信用卡核销率和克强指数之间,存在较明显负相关关系,即克强指数越弱,核销率越高,且克强指数平均领先约6个月。另外,零售银行客户的风险产生往往是由于其所在的行业或对公企业发生风险事项传导过来的,也有一定的滞后期。比如本次疫情引发的部分行业倒闭潮,部分客户失业、收入下降,原本“正常授信”转变为“过度授信”,信用卡机构就开展了预判并针对这些行业的部分C端客户进行了调额处理。未来,随着银行客户关系图谱的不断丰富,会有更精准、敏捷的风险识别,结合AI技术的深度定制,任何风险事项的发生都会迅速进行关联预判并开展针对性缓释措施。

结合本次疫情对银行零售的影响,在VUCA时代,黑天鹅可能不会是偶然,零售银行风险管理的核心是客户及资产结构的敏捷、精准调整。从行业客群结构来看,需要深度规划亲周期行业、弱周期行业组合配置;从产品结构来看,信用卡产品、不同需求场景的信贷产品(比如抵押信贷、按揭贷款、汽车金融等)要按照行业分析开展资产组合规划,实现风险结构的相对稳定和收益的可持续性。

 

(四)从流程驱动到数字驱动

传统银行的风险管理,无论是最初的强调内部控制还是上升到全面风险管理阶段,以及最新趋势下“去风险化”从企业治理文化、战略目标设定、绩效与执行、价值提升等维度全面融入风险管理的理念和方法,其本质还是在于通过一定的工作流程执行达到风险管理的目的,进而培养风险管理的文化。 

未来的银行是全数字化的信息系统,由于没有实物制造,甚至也不需要实物交割,所有信息传递的工序流和信息流通其实都是信息的获取、表达、传递、加工、存储,人与银行和基于场景服务的生态交互的过程都会遵循:人机交互--信息获取--信息传递--信息加工--信息反馈的分析框架。全面数字化后,信息的获取、加工、传递和反馈都是实时的,因而也能实现基于数据智能的实时迭代和实时调整,风险管理完全融入管理体系和实践,成为企业本身的DNA,从而呈现精准、敏捷、实时、智能的特点。

 

参考文献

[1]  薛亚芹, 新理念引领信用卡行业新发展 [ J ]. 中国信用卡,2020 (1)

[2]  黄小军, 浅析商业银行数字化转型 [ J ]. 银行业经营管理,2019 (15)

[3]  吴朝平, 零售银行数字化转型、现状、趋势与对策建议 [ J ]. 南方金融,2019 (19)

[4]  张红, 互联网金融对商业银行的影响 [ J ]. 青海金融,2019 (11)

[5]  安晓旭, 探究商业银行零售数字化转型策略 [ J ]. 中国中小企业,2019 (40)

[6]  叶婷, 平安银行_与敏捷同行__筑转型未来 [ J ]. 中国金融家,2018 (7)

[7]  孙于茜, 金融科技背景下招商银行零售业务转型案例分析[ D]. 河北大学,2017 (24-35)

[8]  赵志宏、金鹏, 未来银行:全面风险管理[ D]. 中国金融出版社,2020



{1}从2016年-2017年开始,银行净利润增长逐渐走出一波复兴浪潮,几大国有银行也纷纷迎来稳定盈利增长,直至本次疫情爆发

{2}赵志宏、金鹏《未来银行:全面风险管理》「D」,中国金融出版社,2020年4月版

{3}不同于以往探讨的脱媒,基于数字货币的脱媒更为彻底,前者是银行有失去与客户接触的渠道风险,后者则有更彻底的失去资金中介风险。

{4}周亮. 完善公司治理,促进股份制银行高质量发展[J].金融监管研究,2020(7):1-6.

{5}桑奎. 科技赋能中小银行零售数字化转型[J].IT金融科技,2020(6):118-121.